Перевірте стратегію, перш ніж ризикувати грошима. Уся картина ринку на одному екрані.
Збирайте, перевіряйте й запускайте стратегії. Або входьте в угоди самі, спираючись на графік і аналітику ринку в реальному часі. В обох випадках у вас один інтерфейс і ті самі дані.
Конструктор стратегій
Одинадцять кроків описують усю угоду. Ви задаєте правила, а не пишете скрипт.
Список індикаторів та умов постійно поповнюється.
Бібліотека індикаторів
Smart Money Concepts, графічні фігури, Фібоначчі, рівні й дельта обсягу тут задані чіткими умовами, як RSI і MACD. Ці умови можна перевірити на історії й поєднувати на будь-якому таймфреймі.
Smart Money Concepts
Ордер-блоки, брейкери, FVG, зняття ліквідності, однакові максимуми й мінімуми, BOS, CHoCH, маніпуляція (inducement), зони премії й дисконту.
Графічні фігури
19 фігур: лінії тренду, трикутники, клини, канали, прапори, подвійні й потрійні вершини, «голова і плечі» та інші. Умова спрацьовує, коли фігура сформувалася, ціна торкнулася лінії, пробила її або дійшла до цілі.
Фібоначчі
Рівні корекції та розширення від 0.236 до 2.618. Свінги для них платформа знаходить сама. Умови: підхід до рівня, відбій, пробій, ретест.
Підтримка й опір
Платформа будує рівні за свінгами. Умови: пробій, хибний пробій, швидкий розворот, ретест і дзеркальний відбій. Можна враховувати й вік рівня та кількість дотиків.
Профіль обсягу й дельта
POC і зона вартості. Дельта ринкових купівель і продажів, кумулятивна дельта, сигнали поглинання та виснаження.
Price action і VSA
38 сетапів: бар кульмінації, висихання обсягу, хибний пробій (swing failure), витрушування, відсутність попиту, зусилля проти результату, стиснення волатильності та інші.
Свічкові патерни
56 класичних патернів плюс ваші власні: опишіть свічку або серію свічок за тілом, тінями, кольором, обсягом і дельтою.
Дивергенції
На RSI, MACD, ROC, KST, Klinger, Ultimate Oscillator, Twiggs Money Flow, Connors RSI і Fisher.
Класичні індикатори
50 індикаторів тренду, імпульсу, волатильності й обсягу. Серед них EMA, RSI, смуги Боллінджера, Ichimoku, Supertrend, KAMA, канали Кельтнера і VWAP.
Приклад з усіма кроками
Ми зібрали цю стратегію, щоб показати всі налаштування конструктора разом. Для торгівлі вона не призначена.
- Ринок
XRPUSDT на Binance, лонг
- Вхід
Умови входу перевіряються на 4h → 1h → 15m
4h: коли EMA нижча за ціну (період EMA: 20)
1h: коли ранг волатильності між 0.5 і 0.75, прискорення ATR більше 110 (швидкий період: 3 · повільний період: 10), TRIX менше нуля (період TRIX: 15) і Squeeze Index більше 2
15m: коли RSI зростає протягом N барів, RSI перетинає RSI MA знизу вгору і RSI вищий за RSI MA
- Стоп-лос
За індикатором: Average True Range (період: 14)
Не ближче 0.5% і не далі 25% від входу
- Тейк-профіти
Рівень 1: при 1:1 фіксується 25% позиції
Рівень 2: за індикатором на 1h (RSI знижується протягом N барів) фіксується 50% позиції
- Трейлінг-стоп
Вмикається, коли прибуток досягає 1:1
Стоп ведеться за індикатором: Average True Range (період: 14)
Не ближче 0.5% і не далі 25% від входу
- Беззбиток
Стоп переноситься в беззбиток за індикатором на 1h: CHOP Momentum менше 30
- Достроковий вихід
Вихід, якщо за 10 свічок не досягнуто цілі 1:1
Вихід за індикатором на 1h: CMO більше 40 (період CMO: 14 · тип MA: EMA)
- Правила пропуску
Без нових входів: азійська сесія
Правило пропуску 1: за індикатором на 1h, AD перетинає перцентиль AD зверху вниз (значення перцентиля: 0.1 · період перцентиля: 50)
- Динамічний ризик
Правило 1: ризик на угоду збільшується на 10% за індикатором на 1h, коли ATR (абсолютний) перетинає згладжений ATR знизу вгору (тип MA: EMA · вікно статистики: 10)
Скидання правила 1: повернення до початкового ризику після стоп-лосу, трейлінг-стопа в прибуток, дострокового виходу в збиток, тейк-профіту, трейлінг-стопа в збиток, дострокового виходу в прибуток і беззбитку
- Виконання
Напівавтомат: ви отримуєте сповіщення про точки входу й ставите ордери самі
Такий опис платформа пише сама за налаштуваннями стратегії.
Бектестер
Бектест рахує комісії й фандинг за тими самими правилами, що й біржа
Без комісій, прослизання й фандингу стратегія може мати чудовий вигляд на історії, а на біржі втрачати гроші.
Результат у звіті вже враховує торгові витрати. Комісію бектест рахує за вашою ставкою на біржі, а фандинг списує кожні 8 годин. Прослизання залежить від ліквідності й розміру ордера. Для великого ордера враховано й те, як він зсуває ціну. Запущена стратегія працює з тими самими правилами й цінами вашої біржі, що й бектест. Модель витрат відкрита: видно, як пораховано кожну угоду, і розрахунок можна підлаштувати. На угодах до $300 ціна входу, прослизання й витрати відрізняються від бектесту не більше ніж на 0.5%. Журнал виконання показує це для кожної угоди.
Розмір позиції платформа рахує сама. Ви задаєте, скільки готові втратити в угоді, а розмір виходить з цього ризику й відстані до стопу. Платформа округлює його вниз до кроку лота й обмежує часткою недавнього обсягу. Плече вона підбирає так, щоб ціна ліквідації була за стопом. Угоду, яка в ці умови не вкладається, бектест не відкриває. Кожну пропущену угоду видно з причиною: спрацювало ваше правило пропуску або грошей не вистачило на мінімальний ордер біржі.
Що ви отримуєте після бектесту
- 20 метрик ефективності: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Крива капіталу: будь-який період можна наблизити
- Порівняння з простим утриманням активу (Buy & Hold)
- Монте-Карло перемішує ваші угоди (перестановка й бутстреп) і показує, чого чекати, якби ті самі угоди йшли в іншому порядку. Видно ймовірність збитку, найгіршу просадку, найдовшу серію збитків, медіанний і найгірший підсумковий баланс
- Аналіз ринкових умов: де стратегія заробляє, а де втрачає
- Підказки: автоматичні висновки за групами схожих угод
- Будь-яку угоду можна розібрати свічка за свічкою
Автоматичний підбір параметрів
Оптимізатор робить за вас тижні ручного перебору й шукає стійкі параметри.
Вручну ви встигаєте перевірити 10-20 комбінацій параметрів. Генетичний алгоритм перевіряє тисячі й ставить вище ті, у яких крива капіталу рівніша.
Як працює підбір
Рівна крива капіталу
алгоритм ставить вище варіанти з рівним зростанням капіталу, бо одна вдала угода нічого не доводить
Різноманітність варіантів
коли варіанти стають надто схожими, алгоритм додає нові, щоб пошук не застряг на першому непоганому рішенні
Перевірка на контрольній вибірці
оптимізатор підбирає параметри лише на одній частині історії, а потім стратегія проходить перевірку на другій, якої він не бачив. Якщо там результат просідає, параметри підігнані під минуле, і платформа повертає початкові
Виключені періоди
незвичні періоди, наприклад різкі обвали, можна виключити з підбору
Аналітика ринку: один екран на актив
Додайте актив, і все про нього збереться на одному екрані. Це чотири таймфрейми, події на графіку, новини з оцінкою ШІ, стакан у реальному часі, відкритий інтерес і макроумови. Ви самі обираєте, що показувати на кожному таймфреймі, і розставляєте картки як зручно. Кожен запис має час, тож його можна перевірити пізніше. Висновки робите ви.
Звіт за чотирма таймфреймами
15m, 1h, 4h і 1d поруч: структура тренду (HH-HL / LH-LL), нахил, сила за ADX та обсяг. Для рівнів підтримки й опору видно оцінку, кількість дотиків і силу минулих відскоків. До кожного таймфрейму є короткий опис тренду словами.
Події на графіку
На кожному таймфреймі платформа дивиться на останні 7 барів і позначає те, що легко пропустити. Це дивергенції, пробій смуг після стиснення, зміна імпульсу. За однією останньою свічкою картину не побачити: ознаки руху чи затишшя складаються за кілька барів. Тому події за всі 7 барів лишаються на екрані, і видно, як вони накопичуються. Натисніть на маркер, і побачите, до якої свічки він належить і що його спричинило.
Новини, які ШІ читає двічі
Стрічку новин читають дві окремі моделі. Перша вирішує, чи впливає новина на ринок узагалі. Друга оцінює відібрані новини за тоном і силою впливу. Обидві навчені на наших перевірених даних, але модель усе одно може неправильно зрозуміти заголовок. Оцінки прив'язані до графіка за часом виходу новини. На кожному таймфреймі видно, який тон у новин, як він змінюється і коли їх раптом стає більше. Можна помітити, що ціна оновлює мінімум, а негатив у новинах уже стихає.
Стакан у реальному часі з прив'язкою до графіка
Глибина, стінки й спред у реальному часі, у бічній панелі або окремому вікні. Можна задати видиму глибину, крок ціни й мінімальний розмір заявки. Проведіть по стакану, щоб закріпити зони ліквідності на графіку рівнів поруч із підтримкою та опором.
Макроумови
Один банер показує, що зараз переважає: пом'якшення макроумов, їхнє посилення чи нейтральний фон. Під ним фандинг і відкритий інтерес з кількох бірж на одному графіку. Ще тут 14 макропоказників зі зміною за день, тиждень і місяць, а також календар подій зі зворотним відліком.
Відкритий інтерес і фандинг
Відкритий інтерес активу на одному графіку з розбивкою за біржами, за 24 години або 7 днів. Видно частку кожної біржі та зміну за добу й за тиждень. Ставка фандингу показує, хто платить: лонги чи шорти.
Відкрийте будь-яку минулу дату й подивіться, що звіт показував до руху. Кожен показник можна звірити з тим, що сталося далі.
Щоденник угод і журнал виконання
У звичайній таблиці лише те, що ви вписали вручну. Щоденник угод записує те, що було насправді.
Щоденник угод
Угоди потрапляють у щоденник прямо з біржі, без ручного введення й помилок. Разом з кожною угодою щоденник зберігає картину ринку. Будь-яку угоду можна відтворити свічка за свічкою, як запис графіка. Видно, як змінювалася ситуація, які новини виходили на кожній свічці і що вирішувала стратегія. Якщо ви закрили угоду раніше, а ціна потім пішла у ваш бік, щоденник покаже, скільки коштувало це рішення.
Журнал виконання
Угоди на біржі покажуть, чи є розбіжність з бектестом. Журнал виконання пояснює, звідки вона береться. Кожен ордер і кожне виконання він бере прямо із записів біржі, з біржовим часом. Поруч він ставить те, чого чекав бектест: ціну виконання, комісію, прослизання. Якщо ви вручну змінювали позицію стратегії, це видно окремо від дій самої стратегії. Разову розбіжність зазвичай дає ринковий шум. Якщо та сама розбіжність повторюється, перегляньте налаштування витрат або параметри.
Одна стратегія несе весь ризик. Портфель його розподіляє.
Об'єднайте кілька стратегій у портфель і подивіться, як вони поводяться разом. Ви побачите загальну криву капіталу, зведені метрики й те, як стратегії гасять просадки одна одної. VESKALD рахує кореляцію саме просадок. Середня кореляція за всю історію здебільшого відбиває спокійні періоди, тому занижує ризик. Важливо, чи втрачають стратегії гроші в той самий час. Три звичайні стратегії, які не втрачають разом, часто дають плавнішу криву, ніж одна «ідеальна». Портфель є на тарифі Pro.
Ліміти ризику на весь акаунт
Задайте спільні правила для всіх стратегій в акаунті: денний ліміт збитку, ліміт угод на день і максимальне плече. У кожної стратегії лишаються свої налаштування, але за спільні ліміти вони не виходять.
Калькулятор «Що якщо» показує, через скільки днів за поточних налаштувань ви дійдете до обраної просадки. Ви заздалегідь бачите, чи не надто агресивний підхід.