Інструменти для тих, хто торгує серйозно.
Глибока аналітика ринку та стратегій для трейдерів, які хочуть працювати на даних, а не на інтуїції.
Конструктор стратегій
11 кроків. Будь-яка складність. Без коду.
Список індикаторів та умов регулярно розширюється.
Бектестер
Бектест, що показує те, що ви реально отримаєте
Більшість бектестерів малюють ідеальну картину: без комісій, без прослизань, без фандингів. Стратегія виглядає красиво на історії і зливає в живій торгівлі.
Бектест у Veskald враховує всі витрати реальної торгівлі: комісію ви задаєте самі під свій біржовий тариф, funding перераховується кожні 8 годин, прослизання залежить від ліквідності, на великих ордерах враховується вплив розміру на ціну виконання. Параметри ядра бектестера відкриті — ви бачите, як саме рахується кожна угода, і можете налаштувати розрахунок під свій профіль торгівлі. На угодах до $300 розбіжність із реальністю вкладається в частки відсотка, це перевіряється в Execution Log.
Що ви отримуєте після бектесту
- 20 метрик продуктивності: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Крива капіталу з можливістю зуму по періодах
- Порівняння з Buy & Hold
- Стрес-тест Монте-Карло та Trade Shuffle
- Карта ринкових режимів — де стратегія заробляє, де зливає
- Auto-Insights — автоматичні рекомендації на основі кластерів
- Кожна угода доступна для розбору свічка за свічкою
Автоматичне налаштування стратегій
Замінює тижні ручного перебору. Шукає не максимум, а стабільність.
Вручну ви спробуєте 10–20 комбінацій параметрів і втомитеся. Генетичний алгоритм проходить тисячі. Але справа не у швидкості — справа в тому, що саме він шукає.
Підхід, який захищає від перенавчання
Гладке зростання капіталу
алгоритм оптимізує не максимум прибутку (одна вдала угода нічого не означає), а плавність кривої капіталу
Різноманітність популяції
якщо всі варіанти стають надто схожими — система втручається, щоб не застрягти в локальному максимумі
Out-of-Sample валідація
після оптимізації стратегія перевіряється на даних, яких не було у підборі. Якщо падає — це перенавчання, назад до вихідних параметрів
Періоди виключення
можна виключити аномальні періоди (флеш-креші, нерепрезентативні ділянки) з підбору
Аналітика ринку — один екран на актив
Додайте актив — і весь його контекст в одному місці: чотири таймфрейми, події на графіку, новини з ШІ-оцінкою, живий стакан і макро-режим. Без рекомендацій і «купуй зараз»: сирі дані, чесно розмічені. Картину збираєте ви.
Звіт за чотирма таймфреймами
15m, 1h, 4h і 1d поруч: структура тренду (HH-HL / LH-LL), нахил, сила за ADX і обсяги — плюс рівні підтримки та опору з оцінкою, кількістю дотиків і силою реакції, а не просто лінія, яку хтось намалював.
Події на графіку
Ковзне вікно із 7 барів на кожному таймфреймі підсвічує приховані фактори — дивергенції, пробої після стиснення, зміну імпульсу. Клік по маркеру — і видно, на яку свічку він вказує і чому.
Новини: ШІ читає двічі
Стрічка новин проходить через два окремі ШІ: перший вирішує, чи заслуговує новина уваги взагалі, другий оцінює ті, що пройшли, — сентимент і вплив. Обидва налаштовані на наших перевірених даних, а не на сирому скрейпі загальних джерел. Оцінки вирівнюються з графіком за часом виходу: ціна оновлює мінімум, а негатив вичерпується? Ось ця дивергенція і є суть.
Живий стакан — з пінами на графік
Щільності, стінки та спред — наживо. Проведіть по стакану — і зони ліквідності закріпляться прямо на графіку рівнів, поруч із підтримкою та опором.
Макро-режим
Один банер відповідає, «в якому режимі ринок»: Easing, Tightening чи Neutral. За ним — funding і відкритий інтерес по біржах, 14 макро-метрик зі змінами 1D/1W/1M і календар подій зі зворотним відліком.
Відкрийте будь-яку минулу дату й подивіться, що звіт показував до руху, а не після. Аналітика, яку можна перевірити, — єдина, яку варто читати.
Торговий щоденник і Execution Log
Кожна угода — три зрізи: очікування, реальність, різниця
Торговий щоденник
Повна історія угод з фільтрами за датою, напрямком, статусом і результатом. Кожну угоду можна відкрити і відтворити свічка за свічкою — як відеоплеєр для графіка. Видно, як розгорталася ситуація, які були новини в момент кожної свічки і які рішення приймала стратегія. Закрили угоду в паніці, а вона потім пішла у ваш бік? Журнал покаже, скільки коштувало це рішення.
Execution Log
Порівняння бектесту з реальністю: що очікувалося за тестом і що сталося насправді. Зелена галочка — збіглося. Червоний трикутник — розбіжність, варто придивитися. Систематичні розбіжності — привід переглянути параметри. Поодинокі — нормальна ринкова шорсткість, на яку закладено запас.
Одна стратегія — ставка. Портфель — система.
Об'єднайте кілька стратегій в один портфель — і подивіться, як вони працюють разом. Veskald показує сукупну криву капіталу, загальний Sharpe Ratio, кореляції між стратегіями і як вони компенсують просадки одна одної. Три середні стратегії з низькою кореляцією часто дають більш гладку криву і менший drawdown, ніж одна «ідеальна».
Управління ризиками на рівні портфеля
Глобальні правила для всіх стратегій: денний ліміт збитку, максимум угод на день, ліміт плеча. Плюс індивідуальні налаштування для кожної стратегії — загальні правила працюють як страхувальна сітка, конкретні налаштування уточнюють поведінку.
Калькулятор «Що якщо» показує, через скільки днів за поточних налаштувань ви досягнете певної просадки — щоб заздалегідь зрозуміти, чи не надто агресивний ваш підхід.
