Narzędzia dla tych, którzy tradują poważnie.
Głęboka analityka rynku i strategii dla traderów, którzy chcą pracować na danych, a nie na intuicji.
Kreator strategii
11 kroków. Dowolna złożoność. Bez kodu.
Lista wskaźników i warunków regularnie się powiększa.
Backtester
Backtest, który pokazuje to, co naprawdę dostaniesz
Większość backtesterów rysuje idealny obraz: bez prowizji, bez poślizgów, bez fundingu. Strategia wygląda pięknie na historii i leje na żywo.
Backtest w Veskaldzie uwzględnia wszystkie koszty realnego tradingu: prowizję ustalasz sam pod swój taryf giełdowy, funding przelicza się co 8 godzin, poślizg zależy od płynności, a na dużych zleceniach uwzględniany jest wpływ wielkości na cenę realizacji. Parametry rdzenia backtestera są otwarte — widzisz dokładnie, jak liczona jest każda transakcja, i możesz dostroić matematykę do swojego profilu tradingu. Na transakcjach do 300 USD różnica z rzeczywistością mieści się w ułamku procenta, sprawdzasz to w Execution Logu.
Co dostajesz po backteście
- 20 metryk: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Krzywa kapitału z zoomem po okresach
- Porównanie z Buy & Hold
- Stress test Monte Carlo i Trade Shuffle
- Mapa reżimów rynku — gdzie strategia zarabia, gdzie traci
- Auto-Insights — automatyczne rekomendacje oparte o klastry
- Każda transakcja dostępna do analizy świeca po świecy
Automatyczne strojenie strategii
Zastępuje tygodnie ręcznego przeszukiwania. Szuka stabilności, nie szczytu.
Ręcznie spróbujesz 10–20 kombinacji parametrów i się zmęczysz. Algorytm genetyczny przechodzi tysiące. Ale nie chodzi o szybkość — chodzi o to, czego właściwie szuka.
Podejście, które chroni przed nadmiernym dopasowaniem
Gładki wzrost kapitału
algorytm optymalizuje nie maksimum zysku (jedna szczęśliwa transakcja niczego nie znaczy), tylko gładkość krzywej kapitału
Różnorodność populacji
jeśli wszystkie warianty stają się zbyt podobne — system interweniuje, by nie utknąć w lokalnym maksimum
Walidacja Out-of-Sample
po optymalizacji strategia jest testowana na danych, których nie było w doborze. Jeśli spada — to nadmierne dopasowanie, wracamy do parametrów wyjściowych
Okresy wykluczenia
można wykluczyć okresy anomalne (flash crashe, niereprezentatywne fragmenty) z doboru
Analityka rynku — jeden ekran na aktywo
Dodaj aktywo — i cały jego kontekst w jednym miejscu: cztery timeframe’y, zdarzenia na wykresie, newsy z oceną AI, żywy arkusz zleceń i reżim makro. Bez rekomendacji i „kupuj teraz”: surowe dane, uczciwie oznaczone. Obraz składasz sam.
Raport na czterech timeframe’ach
15m, 1h, 4h i 1d obok siebie: struktura trendu (HH-HL / LH-LL), nachylenie, siła wg ADX i wolumen — plus poziomy wsparcia i oporu z oceną, liczbą dotknięć i siłą reakcji, a nie tylko linia, którą ktoś narysował.
Zdarzenia na wykresie
Ruchome okno 7 świec na każdym timeframie podświetla ukryte czynniki — dywergencje, wybicia po ściśnięciu, zmianę impetu. Kliknij marker — zobaczysz, na którą świecę wskazuje i dlaczego.
Newsy: AI czyta dwa razy
Strumień newsów przechodzi przez dwie osobne AI: pierwsza decyduje, czy news w ogóle zasługuje na uwagę, druga ocenia te, które przeszły — sentyment i wpływ. Obie są dostrojone na naszych zweryfikowanych danych, nie na surowym scrapie publicznych źródeł. Oceny zestawiane są z wykresem po czasie publikacji: cena robi nowe minimum, a negatyw się wyczerpuje? Ta dywergencja to sedno.
Żywy arkusz zleceń — przypinany do wykresu
Gęstości, ściany i spread — na żywo. Przeciągnij po arkuszu — strefy płynności przypną się prosto do wykresu poziomów, obok wsparcia i oporu.
Reżim makro
Jeden baner odpowiada, „w jakim trybie jest rynek”: Easing, Tightening czy Neutral. Za nim — funding i open interest wg giełd, 14 metryk makro ze zmianami 1D/1W/1M i kalendarz wydarzeń z odliczaniem.
Otwórz dowolną przeszłą datę i zobacz, co raport pokazywał przed ruchem, a nie po nim. Analityka, którą można sprawdzić, to jedyna warta czytania.
Dziennik tradingowy i Execution Log
Każda transakcja — trzy warstwy: oczekiwanie, rzeczywistość, różnica
Dziennik tradingowy
Pełna historia transakcji z filtrami po dacie, kierunku, statusie i wyniku. Każdą transakcję można otworzyć i odtworzyć świeca po świecy — jak odtwarzacz wideo dla wykresu. Widać, jak rozwijała się sytuacja, jakie newsy były w momencie każdej świecy i jakie decyzje podejmowała strategia. Zamknąłeś transakcję w panice, a potem poszła w Twoją stronę? Dziennik pokaże, ile kosztowała ta decyzja.
Execution Log
Porównanie backtestu z rzeczywistością: czego oczekiwał test i co wydarzyło się naprawdę. Zielony ptaszek — zgadza się. Czerwony trójkąt — rozbieżność — warto przyjrzeć się bliżej. Systematyczne rozbieżności to powód do przeglądu parametrów. Pojedyncze to normalny rynkowy szum, na który masz zapas.
Jedna strategia to zakład. Portfel to system.
Połącz kilka strategii w jeden portfel — i zobacz, jak pracują razem. Veskald pokazuje łączną krzywą kapitału, wspólny Sharpe Ratio, korelacje między strategiami i to, jak kompensują wzajemne drawdowny. Trzy przeciętne strategie o niskiej korelacji często dają gładszą krzywą i płytszy drawdown niż jedna „idealna".
Zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela
Globalne zasady dla wszystkich strategii: dzienny limit straty, maksimum transakcji dziennie, limit dźwigni. Plus indywidualne ustawienia dla każdej strategii — zasady globalne działają jak siatka bezpieczeństwa, ustawienia szczegółowe doprecyzowują zachowanie.
Kalkulator „Co jeśli" pokazuje, za ile dni przy obecnych ustawieniach osiągniesz określony drawdown — żebyś z góry wiedział, czy Twoje podejście nie jest zbyt agresywne.
