Проверьте стратегию до того, как рискнёте деньгами. Вся картина рынка на одном экране.
Собирайте, проверяйте и запускайте стратегии. Или торгуйте по графику с аналитикой рынка в реальном времени. В обоих случаях у вас один интерфейс и одни данные.
Конструктор стратегий
Одиннадцать шагов описывают всю сделку. Вы задаёте правила, а не пишете скрипт.
Список индикаторов и условий постоянно растёт.
Библиотека индикаторов
Smart Money Concepts, графические фигуры, Фибоначчи, уровни и дельта объёма здесь заданы чёткими условиями, как RSI и MACD. Эти условия можно проверить на истории и сочетать на любом таймфрейме.
Smart Money Concepts
Ордер-блоки, брейкеры, FVG, снятие ликвидности, равные максимумы и минимумы, BOS, CHoCH, индьюсмент, зоны премии и дисконта.
Графические фигуры
19 фигур: трендлайны, треугольники, клинья, каналы, флаги, двойные и тройные вершины, «голова и плечи» и другие. Условие срабатывает, когда фигура сформировалась, цена коснулась линии, пробила её или дошла до цели.
Фибоначчи
Уровни коррекции и расширения от 0.236 до 2.618. Свинги для них платформа находит сама. Условия: подход к уровню, отбой, пробой, ретест.
Поддержка и сопротивление
Уровни строятся по локальным экстремумам. Условия: пробой, ложный пробой, быстрый разворот, ретест и зеркальный отбой. Можно учитывать и возраст уровня, и число касаний.
Профиль объёма и дельта
POC и зона стоимости. Дельта рыночных покупок и продаж, кумулятивная дельта, сигналы поглощения и истощения.
Price action и VSA
38 сетапов: бар кульминации, иссякание объёма, ложный пробой (swing failure), вытряхивание, отсутствие спроса, усилие против результата, сжатие волатильности и другие.
Свечные паттерны
56 классических паттернов плюс ваши собственные: опишите свечу или серию свечей по телу, фитилям, цвету, объёму и дельте.
Дивергенции
На RSI, MACD, ROC, KST, Klinger, Ultimate Oscillator, Twiggs Money Flow, Connors RSI и Fisher.
Классические индикаторы
50 индикаторов тренда, импульса, волатильности и объёма. Среди них EMA, RSI, полосы Боллинджера, Ichimoku, Supertrend, KAMA, каналы Кельтнера и VWAP.
Пример со всеми шагами
Мы собрали эту стратегию, чтобы показать все настройки конструктора разом. Для торговли она не предназначена.
- Рынок
XRPUSDT на Binance — Лонг
- Вход
Условия входа проверяются на 4h → 1h → 15m
4h — когда EMA меньше цены (период EMA: 20)
1h — когда ранг волатильности между (нижняя граница: 0.5 · верхняя граница: 0.75), ускорение ATR больше 110 (быстрый период: 3 · медленный период: 10), TRIX меньше нуля (период TRIX: 15) и Squeeze Index больше 2
15m — когда RSI растёт N баров, RSI пересекает MA от RSI снизу вверх и RSI больше MA от RSI
- Стоп-лосс
По индикатору: Average True Range (период: 14)
Не ближе 0.5% и не дальше 25% от входа
- Тейк-профиты
Уровень 1: при 1:1 фиксируется 25% позиции
Уровень 2: по индикатору на 1h (RSI падает N баров) фиксируется 50% позиции
- Трейлинг-стоп
Включается, когда профит достигает 1:1
Стоп ведётся по индикатору: Average True Range (период: 14)
Не ближе 0.5% и не дальше 25% от входа
- Безубыток
Стоп переносится в безубыток по индикатору на 1h: CHOP Momentum меньше 30
- Ранний выход
Выход, если за 10 свечей не достигнута цель 1:1
Выход по индикатору на 1h: CMO больше 40 (период CMO: 14 · тип MA: EMA)
- Пропуск сделок
Без новых входов: азиатская сессия
Правило пропуска 1: по индикатору на 1h, AD пересекает перцентиль AD сверху вниз (значение перцентиля: 0.1 · период перцентиля: 50)
- Динамический риск
Правило 1: риск на сделку увеличивается на 10% по индикатору на 1h, ATR (абсолютный) пересекает сглаженный ATR снизу вверх (тип MA: EMA · окно статистики: 10)
Сброс правила 1: возврат к исходному риску после стоп-лосса, прибыльного трейлинг-стопа, убыточного раннего выхода, тейк-профита, убыточного трейлинг-стопа, прибыльного раннего выхода и безубытка
- Исполнение
Полуавтомат: вы получаете уведомления о точках входа и выставляете ордера сами
Такое описание платформа пишет сама по настройкам стратегии. Здесь оно дано её словами.
Бэктестер
Бэктест считает комиссию и фандинг по тем же правилам, что и биржа
Без комиссий, проскальзывания и фандинга стратегия может отлично выглядеть на истории, а на бирже терять деньги.
Результат в отчёте уже за вычетом торговых издержек. Комиссия считается по вашей ставке на бирже, а фандинг списывается каждые 8 часов. Проскальзывание зависит от ликвидности и размера ордера. У крупного ордера учитывается и то, как он сдвигает цену. Запущенная стратегия следит за рынком по тем же правилам и тем же ценам вашей биржи, что и в бэктесте. Модель издержек открыта: видно, как посчитана каждая сделка, и расчёт можно подстроить. На сделках до $300 цена входа, проскальзывание и издержки расходятся с бэктестом не больше чем на 0.5%. Журнал исполнения показывает это по каждой сделке.
Размер позиции платформа считает сама. Вы задаёте, сколько готовы потерять в сделке, а размер считается от этого риска и расстояния до стопа. Он округляется вниз до шага лота и ограничен долей недавнего объёма. Плечо подбирается так, чтобы цена ликвидации была дальше стопа. Сделка, которая в эти условия не укладывается, пропускается. Каждая пропущенная сделка видна с причиной: сработало ваше правило пропуска или денег не хватило на минимальный ордер биржи.
Что вы получаете после бэктеста
- 20 метрик эффективности: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Кривая капитала: любой период можно приблизить
- Сравнение с простым удержанием актива (Buy & Hold)
- Монте-Карло перемешивает ваши сделки (перестановка и бутстрап) и показывает, чего ждать при другом раскладе. Видны вероятность убытка, худшая просадка, самая длинная серия убытков, медианный и худший итоговый баланс
- Карта рыночных условий: где стратегия зарабатывает и где теряет
- Инсайты: автоматические подсказки по группам похожих сделок
- Любую сделку можно разобрать свеча за свечой
Автоматический подбор параметров
Оптимизатор делает за вас недели ручного перебора и ищет устойчивые параметры.
Вручную вы успеваете проверить 10-20 комбинаций параметров. Генетический алгоритм проверяет тысячи и ставит выше те, у которых кривая капитала ровнее.
Как устроен подбор
Ровная кривая капитала
алгоритм ставит выше варианты с ровным ростом капитала, потому что одна удачная сделка ничего не доказывает
Разнообразие вариантов
когда варианты становятся слишком похожими, алгоритм подмешивает новые, чтобы поиск не застрял на первом неплохом решении
Проверка на контрольной выборке
оптимизатор подбирает параметры только на одной части истории, а потом стратегию проверяют на второй, которую он не видел. Если там результат проседает, значит, параметры подогнаны под прошлое, и платформа возвращает исходные
Исключаемые периоды
необычные периоды, например резкие обвалы, можно исключить из подбора
Аналитика рынка: один экран на актив
Добавьте актив, и всё по нему соберётся на одном экране. Это четыре таймфрейма, события на графике, новости с оценкой ИИ, стакан в реальном времени, открытый интерес и макрофон. Вы сами выбираете, что показывать на каждом таймфрейме, и расставляете карточки как удобно. У каждой записи стоит время, и её можно проверить позже. Выводы делаете вы.
Отчёт по четырём таймфреймам
15m, 1h, 4h и 1d рядом: структура тренда (HH-HL / LH-LL), наклон, сила по ADX и объём. Для уровней поддержки и сопротивления видны оценка, число касаний и сила прежних отскоков. По каждому таймфрейму есть короткое описание тренда словами.
События на графике
На каждом таймфрейме платформа смотрит на последние 7 баров и отмечает то, что легко пропустить. Это дивергенции, пробой полос после сжатия, смена импульса. По одной последней свече картину не увидеть: признаки движения или затишья складываются за несколько баров. Поэтому события за все 7 баров остаются на экране, и видно, как они накапливаются. Нажмите на маркер, и вы увидите, к какой свече он относится и что его вызвало.
Новости, которые ИИ читает дважды
Ленту новостей читают две отдельные модели. Первая решает, влияет ли новость на рынок вообще. Вторая оценивает отобранные новости по тону и силе влияния. Обе обучены на наших проверенных данных, но модель всё равно может неверно понять заголовок. Оценки привязаны к графику по времени выхода новости. На каждом таймфрейме видно, какой тон у новостей, как он меняется и когда их становится резко больше. Можно заметить, что цена обновляет минимум, а негатив в новостях уже стихает.
Живой стакан с привязкой к графику
Плотности, стенки и спред в реальном времени, в боковой панели или отдельном окне. Можно задать видимую глубину, шаг цены и минимальный размер заявки. Проведите по стакану, чтобы закрепить зоны ликвидности на графике уровней рядом с поддержкой и сопротивлением.
Макрофон
Одна плашка показывает, какой сейчас макрофон: смягчение, ужесточение или нейтральный режим. Под ней фандинг и открытый интерес по биржам на одном графике. Ещё здесь 14 макропоказателей с изменением за день, неделю и месяц и календарь событий с обратным отсчётом.
Открытый интерес и фандинг
Открытый интерес по активу на одном графике с разбивкой по биржам, за 24 часа или 7 дней. Видны доля каждой биржи и изменение за сутки и за неделю. Ставка фандинга показывает, кто платит: лонги или шорты.
Откройте любую прошлую дату и посмотрите, что отчёт показывал до движения. Каждую оценку можно сверить с тем, что произошло дальше.
Дневник сделок и журнал исполнения
В обычной таблице только то, что вы вписали руками. Дневник сделок записывает то, что было на самом деле.
Дневник сделок
Сделки попадают в дневник прямо с биржи, без ручного ввода и опечаток. Вместе с каждой сделкой сохраняется обстановка на рынке. Любую сделку можно прокрутить свеча за свечой, как запись графика. Видно, как менялась ситуация, какие новости выходили на каждой свече и что решала стратегия. Если вы закрыли сделку раньше, а цена потом пошла в вашу сторону, дневник покажет, во что обошлось это решение.
Журнал исполнения
Сделки на бирже покажут, есть ли расхождение с бэктестом. Журнал исполнения объясняет, откуда оно берётся. Каждый ордер и каждое исполнение он берёт прямо из записей биржи, с биржевым временем. Рядом он ставит то, чего ждал бэктест: цену исполнения, комиссию, проскальзывание. Если вы вручную меняли позицию стратегии, это видно отдельно от действий самой стратегии. Разовое расхождение обычно просто рыночный шум. Если одно и то же расхождение повторяется, пересмотрите настройки издержек или параметры.
Одна стратегия несёт весь риск. Портфель его распределяет.
Объедините несколько стратегий в портфель и посмотрите, как они ведут себя вместе. Вы увидите общую кривую капитала, сводные метрики и то, как стратегии гасят просадки друг друга. VESKALD считает корреляцию именно просадок. Средняя корреляция за всю историю в основном отражает спокойные периоды и поэтому занижает риск. Важно, теряют ли стратегии деньги в одно и то же время. Три обычные стратегии, которые не теряют вместе, часто дают более гладкую кривую, чем одна «идеальная». Портфель есть на тарифе Pro.
Лимиты риска на весь аккаунт
Задайте общие правила для всех стратегий в аккаунте: дневной лимит убытка, лимит сделок в день и максимальное плечо. У каждой стратегии остаются свои настройки, но за общие лимиты они не выходят.
Калькулятор «Что если» показывает, за сколько дней при текущих настройках вы дойдёте до выбранной просадки. Вы заранее видите, не слишком ли агрессивен подход.